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確率微分方程式
長井英生
共立出版
, 1999 -
240 ページ
本書では、特に拡散過程の生成作用素、コルモゴロフ方程式の記述に粘性解の方法を用いている。その概念は確率微分方程式の解に関する期待値の満たす方程式を記述するのに極めて自然であり、ベルマン方程式の取り扱いとの一貫性も考慮。確率微分方程式と解析学を結び付ける上で基本的に重要な役割をする伊藤の公式の一般化についても触れている。
この書籍への参照
ファイナンスの数理: デリバティブ価格の決定について
アリソン・イーサリッジ
プレビュー不可
- 2005
書誌情報
書籍名
確率微分方程式
共立講座 21世紀の数学
著者
長井英生
出版社
共立出版, 1999
ISBN
4320015797, 9784320015791
ページ数
240 ページ
 
 
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